中国商业银行市场风险的实证研究
针对我国商业银行在现阶段经营中面临的诸多问题，本文以商业银行所面临的市场风险为切入点，围绕市场风险的现实表现进行了系统分析和实证研究。
首先，本文从市场风险的内涵和成因两个方面对商业银行的市场风险进行了理论分析。
其次，本文以我国商业银行市场风险的现实表现为切入点，分析指出其市场风险的相关表现，即不良贷款率高，资本金充足率不高，盈利能力低等。在对明尼阿波利斯第一系统银行和奎克国民银行的实际案例进行分析的同时，本文进一步分析了在中国银行业面临的市场风险日益凸现的情况下，随着中国金融业对外开放广度和深度的加大，新巴塞尔协议的规范要求以及银行业竞争的不断加剧，中国商业银行加强市场风险防范的必要性和迫切性。
再次，作为全文的核心，本文首先对金融市场风险测量技术进行了分析比较，并通过对不同测量技术和方法的优劣对比，选择了WaR方法。在对WaR理论模型的具体内容、特点及其在国际银行业市场风险衡量领域应用等方面充分研究的基础上，运用此方法测定了我国若干商业银行的市场风险值，从而为准确评价我国商业银行市场风险状况奠定了重要基础。
最后，基于上述研究，本文给出了研究结论。同时，在借鉴国际银行业先进风险管理经验的基础上，结合我国现实情况，从构建独立、高效的市场风险管理组织体系，营造良好的风险管理文化，实现现代市场风险管理技术与IT技术的有机结合，完善金融监管体系四个方面提出了中国商业银行有效防范市场风险的建议和对策。
市场风险;VaR模型;新巴塞尔协议;商业银行
中国海洋大学
硕士
金融学
赵昕
2006
中文
F832.33
47
2007-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）