PPI与CPI的传导关系研究
CPI和PPI是国务院每月定期新闻发布会上都要公布的重要经济指标；物价稳定是宏观经济调控的四大目标之一，物价指数已经成为影响资本市场、外汇市场、期货市场等经济领域的重要参数；CPI和PPI是政府制定货币政策和经济计划的重要依据；另外CPI和PPI对普通居民的生活、投资也带来越来越重要的影响。认清价格传导过程，掌握价格传导的规律，对经济调控、风险控制以及经济决策具有重要意义。
百年一遇的金融危机对我国的实体经济带来了巨大的冲击。物价的频繁、不稳定波动是危机以来我国经济发展面临的一个现实问题，如何快速走出全球金融危机的阴影，实现物价稳定，经济健康发展是当前的首要任务。
本文利用多种现代计量经济学方法对我国的PPI与CPI的关系进行了实证分析，通过建立线性回归模型研究得出我国PPI与CPI之间存在较强的相关性；通过格兰杰因果关系检验和协整检验验证了PPI与CPI之间存在相互的因果关系和长期的均衡联系；通过建立VAR模型和脉冲响应分析揭示了PPI与CPI相互之间存在一定的滞后影响，而VEC模型估计结果更是体现了两者在长期和短期的对应联系；对比分析金融危机前后我国PPI与CPI传导关系的差异，发现金融危机对国内的价格传导有较强的冲击；在引入RPI的基础上，实证研究了我国价格传导机制的现状，研究结果表明整体上我国经济中各个环节的价格传导是顺畅的。全文共分8个部分：
“引言”部分主要介绍了论文的研究背景与意义、主要研究内容与方法、有关PPI及CPI价格传导的国内外研究现状；
在本文的第一章中，对相关理论进行了概述，就PPI、CPI的定义，统计结构特征进行了详细论述，并就价格传导的内涵、类型和影响因素进行了全面概括。
第二章在理论分析的基础上，对中国PPI、CPI历史波动情况和现状进行了分析，并通过建立计量线性模型分析了两者之间存在相关性。
第三章在对原始PPI、CPI月度数据进行季节性调整的基础上，做单位根检验，检验表明各序列都是一阶单整序列。
第四章基于处理后的数据，运用计量分析方法，对PPI及CPI传导关系展开实证分析。定量分析方法采取的是现代计量经济学方法--VAR模型、Granger因果关系检验法、JJ检验方法、脉冲响应函数等方法。分析结果表明：月度PPI与CPI存在长期和短期的动态关系。并通过对比金融危机前后PPI与CPI关系的差异揭示了金融危机对我国价格传导形成冲击。
第五章在前文定性和定量分析结果基础上，引入RPI指数建立VAR模型对我国的价格传导机制现状进行了实证分析，研究认为整体上我国经济中各个环节的价格传导是顺畅的。
第六章对所有实证分析进行总结，得出研究结论，并针对我国价格传导中存在的问题提出了对策建议。
第七章点出了研究存在的不足，并对以后价格传导机制的研究做出了展望。
中国海洋大学
硕士
数量经济学
殷克东
2010
中文
F726
2011-06-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）