钢铁企业信用风险评价指标体系研究

李木易

中国海洋大学

摘要：

我国钢铁行业随着国家经济的发展，其自身也得到了迅猛高速的进步。不仅在数量上快速增长，还是在品种质量、装备水平、技术经济、节能环保等诸多方面都取得了很大的进步，形成了一大批具有较强竞争力的钢铁企业，为我国经济健康稳定发展做出举足轻重的贡献。更为重要的是，钢铁行业始终是国家经济体系的关键性支持产业，在银行的贷款总量中也占有较大的比重，因此对钢铁企业客户授信的信用风险评价始终是商业银行信用风险管理的重中之重。　　基于此，本文以钢铁企业作为研究对象，站在商业银行的研究视角，建立钢铁企业信用风险指标体系。本文总共分为5个部分。首先，本文在研究了国内外众多文献之后，介绍了文章的选题背景和研究的方法路线，以及其理论的创新性和实际的应用性。然后，本文总结和分析了信用风险的基本概念和信用风险评价的基本方法，并着重表述了我国商业银行信用风险评价体系中存在的问题。其次，本文重点分析了我国钢铁企业的行业背景和风险识别，确定了钢铁企业的主要风险来源。再次，本文在原有商业银行信用风险评价体系上做了修改和补充，建立了专门适合钢铁企业授信的信用风险评价体系。其中，文章应用了因子分析法和主成分分析法确定了指标体系中财务指标的权重，并应用了择优评分法确定了非财务指标的权重，从而建立起完善全面的信用风险评价指标体系。最后，本文为了体现该指标体系的实际应用性，选取了一家在本人实习单位有授信记录的大型钢铁企业，以该企业作为信用风险评价指标体系的检验对象，总结得出研究结论，并针对本文结论提出了几点后续研究建议。

关键词：钢铁企业;信用风险;评价指标体系;综合竞争力

授予单位：中国海洋大学

授予学位：硕士

学科专业：金融学

学位年度：2013

语种：中文

分类号：F425.72;F426.31

页数：65

在线出版日期：2013-09-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）