非利息收入业务盈利成长性及其效应评价
2008年全球性金融危机之后，银行业在起伏波动的宏观经济和行业环境中摸索前行。面对越来越逼近的利率市场化改革，商业银行的存贷利差和利润空间将受到压缩，加上新的资本充足率监管的要求和与日俱增的行业竞争压力，一些国家和地区的商业银行已经开始调整自己的经营战略。譬如，在美国许多银行已经开始由传统的信贷业务转向诸如手续费、佣金、贸易收入等产生非利息收入的业务。欧盟银行业非利息收入也出现大幅度增加。我国非利息收入业务经历了高占比阶段、压缩阶段之后，目前正处于发展上升阶段。近年来，非利息收入在营业收入中的份额总体上不断提高。截至2011年末，四大国有商业银行非利息收入总额占营业收入总额的比重达到24％。非利息收入业务的发展对于商业银行收入结构改革与经营模式调整具有重要意义。 本文以非利息收入业务的相关理论为基础，对非利息收入业务发展现状、影响因素以及发展趋势进行了评析，对非利息收入业务的盈利成长能力进行了量化评价。在此基础上，对非利息收入业务的盈利成长性效应进行检验，以期对我国商业银行非利息收入业务的发展提供参考与借鉴。 本文的主要内容包括以下几个方面： 首先，在阐述商业银行非利息收入业务的内涵、特点、发展动因的基础上，对非利息收入业务的盈利成长性效应机理进行剖析，并导入本文研究所使用的主要的模型与方法，为问题研究的展开奠定了理论基础。 其次，回顾了非利息收入业务的发展历程；从非利息收入业务的相对份额、产品结构和市场结构三个方面对非利息收入业务的现状进行比较分析；以发展现状为基础，对非利息收入业务的影响因素进行宏微观角度的区分，构建影响因素的指标体系和计量模型，对非利息收入业务的影响因素进行实证检验；并总结非利息收入业务的发展趋势。 第三，从我国非利息收入业务发展现状入手，以我国主要商业银行年度数据为样本，构建非利息收入业务盈利成长能力的指标体系，采用因子分析法提取非利息收入业务的盈利能力因子、成长能力因子和微环境保障因子，对我国主要商业银行2009-2011年非利息收入业务的盈利成长能力进行定量评价。进而，以非利息收入业务盈利成长能力的定量评价结果为依据，从单因子能力和综合能力两个方面对各家银行的非利息收入业务进行比较。 最后，运用非平稳面板数据模型，通过面板单位根检验、面板协整检验以及协整方程的估计对商业银行非利息收入业务的盈利成长性效应进行测算，并以测算结果为依据，对非利息收入业务的盈利成长性效应的检验结果进行分析。 论文主要在以下几个方面进行了创新性探讨： 第一，商业银行非利息收入业务盈利成长能力评价。非利息收入业务作为商业银行日益重要的业务收入来源，其盈利成长能力对于商业银行的经营绩效具有重要的影响。从现有研究成果来看，对该问题的研究尚少。本文对我国主要商业银行的非利息收入业务盈利成长能力进行了测度与评价，从盈利性、成长性与微环境保障力三个角度，对我国商业银行非利息收入业务的盈利成长情况加以评价与比较，形成对现有研究成果的有益补充。 第二，商业银行非利息收入盈利成长性效应检验。本文从差异化的商业银行非利息收入业务发展现状与统一化的银行经营管理目标出发，构建非平稳面板协整模型，完成了从时间和截面两个维度对非利息收入的盈利成长性效应的检验。
银行业;非利息收入;盈利成长性;效应评价;经营管理
中国海洋大学
硕士
金融学
赵昕
2013
中文
F832.3
69
2013-09-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）